在股市期貨最初運行的400個交易日中，期指基差最大值就是2011年的3月4日，最小值為2010年10月28日的-132.31點，穩定率為113.733%，其均值為-22.18，尺度差為23.444。
在這樣的一個數值范圍內，我們可以參照布林通道指數設計方式，股指期現基差斷定上限為1.264，以及下線為-45.624，則基差位于這個區間的概率將達81.108%。
從以上的數據中，可以說明基差大多數的時候是以較大忽略率位于一個較小的區間內，而有19%左右的多少率在區間外波動，于是便出現了明顯的期現套利機會www.hywhcm.com，然而，這些套利機會均出現在最初的階段，在11年基差圍繞均值平穩地上下波動，少有套利機會出現。
在看2012年9.10月份的基差走勢，除了10月11日基差呈現此察看期內最小值-37.010點外，其余時光大多在-15點至5點區間內安穩波動。這段時間的基差均值為-7.581，標準差為7.497，基差波動幅度顯明削弱，逐步趨于穩固。
事實上，上市至今滬深300指數與IF指數之間的相關性高達99.651%，這一高相干性有力地保障了期指套期保值基礎功效的施展，也極大地開辟了熊市中一般投資者的投資渠道。
由此可見，跟著股指期貨市場的逐漸成熟，期現之間的分歧理基差涌現的概率一直下降，股指期現套利的機遇愈發難以捕獲。然而恰是因為期現基差走勢越來越平穩，使得通過股指期貨來躲避股票市場體系性危險的套期保值操作的基差風險越來越小。
以上就是有關股指期貨套利機會少避險功能強的介紹，相信帶都已經有了很好的了解，股指期貨套利是與大盤走勢有很強的連續，所以學習更多知識，請關注基本分析欄目!最后，希望大家投資順利!
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