股指期貨期現套利簡單劃分的話可以分成兩種，期貨價格相對低于現貨價格，期貨價格相對高于現貨價格。投資者可以在期貨價格和無套利條件不一致的時候鎖定無風險收益。但期貨套利并不一定要在最后交割日才結束套利交易。
關于期限套利頭寸的平倉方式，首先期限套利頭寸能夠提前進行平倉。假如套利頭寸存續期內的某個時間，無套利條件被滿足了，就不一定要等到交割日再結束套利交易。這也就是說套利頭寸可能在交割日之間就結束了，減少合約到期時，股市由于不穩定等因素帶來的風險，進行提前平倉能夠很好的避免無法按照交割價格賣出股票的風險。
其次，可以提前結束套利頭寸，可能會讓獲得的利潤高于當初設定的無風險套利利潤，在交割日之前，期初的定價偏差也許會出現反轉，出現在反方向的定價偏差。假如出現了這樣的情況，提前結束套利頭寸就會出現額外的無風險利潤。所以投資者能夠在到期日之前實現套利利潤，可以將收益再次投資，賺得更多的收益。
對于提前平倉，進行了很多實證研究，通過研究發現當期初定價偏差出現反向情況時，讓套利頭寸提前進行平倉，所得利潤要大于持有套利頭寸直到交割的情況。這就說明提前進行平倉很有價值，提前平倉可以成為重要的市場現象。
以上對股指期貨期現套利頭寸平倉的簡單介紹。對于投資者來說，這是非常重要的知識，如果能夠很好的進行運用的話，可以很好的讓投資者獲得好的收益。
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