現在由于股指期貨的推出，很多人對于這方面的投資都非常的關注。股指現貨與期貨之間的套利的交易模式也被市場接受，很多投資者也參與到這中間。

　　套利要同時做多、做空兩個方向的，相關性非常高的標的資產或合約，將價值被低估的做多，價值被高估的做空，等待后面價差回歸。套利的利潤來自平倉時價差和開倉時價差之間的價差，而套利的風險主要就是價差的風險。下面我們就來看看股指期貨套利的資產都有什么吧!

　　最簡單也是最直接的標的資產是股指期貨的標的指數。個人復制的股指期貨的標的指數成本過高，在當前市場中存在的指數基金也可以是期指套利的資產之一。投資者可以通過基金相對指數的偏離度中找到一些套利的機會。與股指期貨相關度比較高的資產是相應股指的ETF。

　　有一些投資者對于單一個股與期指的套利比較感興趣。但是，普通的A股和股指期貨之間的相關性相對較小，所以這樣進行套利的方法比較有難度。還有些投資者自己進行股票的組合，假如股票組合之間的相關性和股指變化一致且比較穩定的時候，這時股票組合也可以看做是期指套利的資產。

　　需要指出，因為A股市場中的股票以及ETF都只能夠單邊做多，所以股指期貨套利的方法只有一種，做多股指相關資產，做空股指期貨。

　　除了可以選定套利標的資產以外，套利的關鍵因素還有套利的成本。由于套利所獲得單筆利潤比較有限，所以有效控制套利的成本稱為套利能否成功的終點之一。套利成本包括對沖成本以及交易費用。對沖成本在交易的資金量變得足夠大時，并且能夠影響套利資產的價格，因為套利資產價格的變動使盈利空間減少。而交易非常則包括了印花稅、證券買賣的手續費等等。

　　希望上面的知識對于投資者可以起到一定的幫助作用，作為現在新興的交易手段，股指期貨交易對于市場的作用還是非常明顯的，希望投資者都能夠很好的掌握這種交易形式。