期貨市場與股票市場，都具有低吸高拋的操作策略，而且在不同的時期，采用的方法是不同的，但是總體的策略沒有大的變動，從而幫助投資者進行“買空賣空”的操作。

　　在進行詳細的操作分析之前，我們先來學習一個趣味經濟學中的古典知識，說的是在勾踐滅吳之后的范蠡移居到了陶，人稱陶朱公，根據市場的供求關系判斷價格的漲落，也就是說他發現價格漲落有一個極限，貴到極點后就會下落，賤到極點之后就會上漲，出現“一貴一賤，極而反復”的規律。這就是在物價便宜的時候要大量收進，在漲價之后，盡量的拋出。

　　從中可以發現，其操作規律是和股市與期貨市場中的低吸高拋的操作策略一致的，而且期貨投資在期貨市場上市以獲取價差為目的的期貨交易業務，但是對于未來的價格走勢，在任何時候都會存在不同的看法，有人看漲就會買入，有人看跌就會賣出。

　　由于期貨交易的特點就是投資量小，利潤潛力大，所以投資者一般只要投資相當于期貨合約值的10%保證金就可以成交，原因在于進行的是合約交易，而保證金是為了在必要的時候抵償買賣商品價格的差額。

　　同時由于期貨合約具有統一的規格，買賣雙方不需要直接打交道，我們就有必要了解一下期貨套利有什么基本策略，在操作中是怎么進行套利的，其基本的方法是有兩種：

　　一、利用股指期貨合理價格進行套利

　　理論上分析，只要股指期貨合約實際交易價格高于或者低于股指期貨合約的合理價格時，進行套利交易就可以盈利;分為正向套利和反向套利，正向套利與反向套利之間形成的是一個無套利區域，只有當期指實際價格高于區間上界的時候，正向套利才恩能夠進行，相反，反向套利才適宜進行;

　　二、利用價差進行套利

　　在任何一段時間內，理論價差的產生完全是由于兩個剩余合約有效期的融資成本不同產生的。當凈融資成本大于零的時候，期貨合約的剩余有效期越長，基差值就越大，也就是期貨價格比股指現貨值高的越多。如果股市上升，兩份合約的基差值就會以同樣的比例增大，也就是價差的絕對值會變大，所以市場上存在通過賣出價差套利的機會。

　　以上就是本文講解的在期貨市場中創造價值“賣空買空”的方法技巧以及套利的基本策略，希望您能夠不斷的研究期貨市場中的操作技巧，在市場中投資順利!