期貨合約基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。參照物不同，基差結果不同。
期貨合約基差=現貨價格-期貨價格。
期貨合約基差是指被對沖資產的現貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。
在期貨投資的市場上中，有很多的投資者都參與到期貨投資市場上來，希望自己能夠獲得利潤。但是，很多的投資者都期貨合約基差風險與對沖平倉時的基差不太了解。其實，期貨合約基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，而它們之間的關系也直接影響著投資者是否能夠盈利，因此需要投資者重視。當投資者持有現貨，持有期貨短頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利;相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨長頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。
以上就是什么是期貨合約基差的主要內容，希望廣大的投資者能夠多學一些金融基礎知識，以此提高自己的投資能力。
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