它激發了隨后的大批學者在這一領域研究探索，在原模型的基礎上并進行修正而且通過了實證檢驗?；谶@一模型的期權定價正成為一個行業，及其吸引軟件開發商們的眼球。盡管人們不一定同意模型中的所有條件和結論，但對此有所了解也是市場交易中免受較大損失的必要條件。
盡管布萊克一斯科爾斯模型不是直接從二叉樹模型中求得的，但它是二叉樹模型數學原理的延伸。已知二叉樹模型可以延展到任何期間，如果。期是相當于極限，則每一期間就很小，股價最終變化的結果就趨于無窮。經過復雜的演算，二叉樹定價模型公式就成為布萊克一斯科爾斯公式，在后面我們將證明這兩個公式是相一致的。
布萊克和斯科爾斯兩人并不是以擴展二叉樹模型期間然后取極限的方法求出定價公式的，實際上在該模型發布時，二叉樹模型還沒有被發現。兩位教授通過構造無風險的套期保值粵合—組合由股票和期權構成，運用金融學的一個新的數學分支—隨機微積分，求解出定價公式。因為公式的數學推導過程較為復雜，在此不作詳細介紹。
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